potisanのプログラミングメモ

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C# Math.NET Numericsで正規分布に従う乱数の発生と平均の標準誤差の推定量計算

C#ではGitHubでMITライセンス公開されているMath.NET Numericsを使用して、正規分布に従う乱数の発生と記述統計量の計算ができます。計算できる記述統計量には不偏標準偏差も含まれるため、以下のようにして正規分布に従う乱数から平均の標準誤差の推定量を計算できます。

// NuGetパッケージ:Math.NET Numerics 4.12.0
using System;
using System.Linq;
using MathNet.Numerics.Distributions;
using MathNet.Numerics.Statistics;

// 平均100, 分散10^2の正規分布から乱数を100個作成
var X = Normal.Samples(100, 10).Take(100).ToArray();

// 不偏標準偏差
var unbiasedSD = Statistics.StandardDeviation(X);

// 標準誤差(標本平均の標準偏差)の推定量
var se = Statistics.StandardDeviation(X) / Math.Sqrt(X.Length);